GMS2012出展企業クローズアップインタビュー　株式会社シンプレクス・コンサルティング

2012年7月12日（木）～13日（金）、東京都中央区にあるベルサール八重洲において金融市場国際フォーラム「GMS2012」＆金融ＩＴ展示会（グッドウェイ取材レポート）が開催された。

先のリーマン危機においてカウンターパーティリスク（デリバティブ取引の取引先が倒産することにより生じる損失）が顕在化した結果、リスク管理の新潮流としてCVA（Credit Valuation Adjustments）による時価評価調整の手法に注目が集まっており、日本の金融機関においても先進的なカウンターパーティリスク管理に向けた業務構築、システム導入の検討が広がっている。
今回、グッドウェイは当フォーラムに初出展したシンプレクス・コンサルティングのブースを訪ね、出展の背景と狙い、そして出展の手応えについてインタビューを行った。



◎講演　「バーゼルIII時代を迎えるCVAマネジメント 次世代アクティブ・リスク・マネジメントの構築」
　（シンプレクス・コンサルティング 小島 崇 氏）

『昨今、OIS（Overnight Index Swap）カーブ評価対応や担保管理の標準化などカウンターパーティーリスク管理の強化が進められています。一方、CVAなどのカウンターパーティーリスクの計量化については、バーゼルIIIなど新たな規制が進む中、その必要性は感じているものの、導入の費用対効果や、その対応として具体的にどのように取組み具現化していけばよいのかという点が不明瞭であり、本格的な導入については依然、検討中という声を耳にします。弊社はキャピタルマーケットトレーディングシステム「Simplex　PRISM」の先進コンポーネントをベースにスモールスタートから本格ミドルオフィスまで実際の業務にシステムを組み込むまでの流れや、柔軟に使える／作れるリスク管理システム「PRISM CVA」について、GMS2012フォーラムに訪れる多くの金融機関の皆さまに是非ご紹介させて頂きたいと想い、今回出展させて頂くことにしました。』

『おかげさまで、想像していた以上に多くの反響を頂き、講演やブースにおける来場者の皆様との対話を通じて、弊社の既存のクライアント様のみならず、これまで接点を持っていなかった企業の担当者の方々からのご質問やご要望なども頂くことができました。中には、弊社主催によるセミナーを是非行って欲しいというような声もあり、出展してよかったと思っています。また、さまざまな来場者の方とのやり取りの中から、個別の課題やニーズなど、弊社にとっても数多くのフィードバックを得ることも出来ましたので、今後、更に役立つ提案に繋げていきたいと思います。』




『一番の特徴はスモールスタートが可能な点で、最初から大掛かりな業務システムを導入するということではなく、ユーザー様が色々試したい、例えばモデルを変えてみたいとか取引の種類を増やしてみたりとか、担保の契約条件を変えたらどうなるかなど、様々な要望を取り込みながら開発を進められる柔軟な設計になっていることです。また、通常業務から最新のリスク管理まで、金融機関で使える一通りの標準機能や計算機能を用意しており、更にサードベンダー様のロジックも柔軟に導入することも出来ます。今後のデリバティブ取引業務に関するご検討の際には、是非弊社のキャピタル・マーケッツ・ソリューションを一度ご覧頂けたらと思います。』


＜取材を終えて＞
いま金融機関は、デリバティブを取り巻く時代が要求する新たな規制の動向に対応すべく、ビジネスモデル、基盤コスト、競争優位性の再構築を迫られている。今回のGMS2012の出展企業（各社ブース写真レポート）の中には、こうした課題の解決に向けて個別のプロジェクトで協業しているケースも数多くあるという。CVAをはじめとするカウンターパーティーリスクの低減、リスク管理機能の強化、そして透明性の向上を目指す金融機関とベンダー各社が発信する最新事情やベストプラクティスに注目していきたい。

（講演取材・撮影：グッドウェイ　藤野　宙志      ブース取材・撮影および記事・編集・制作：柴田　潔）

＜最新カタログ＞
◎「Simplex　PRISM」キャピタルマーケットトレーディングシステム 最新カタログ
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＜関連プレスリリース＞
◎カウンターパーティリスク管理システム「PRISM CVA」を販売開始 （2012/7/12）
◎国内初・東証「arrowhead」対応 超低レイテンシDMAゲートウェイ「BLAST FPGA」を提供開始 （2012/5/7）
◎住友信託銀行、デリバティブ統合管理パッケージシステム「PRISM（プリズム）」を導入 （2011/12/20）

＜参考情報＞
◎日本銀行 金融機構局 金融高度化センター
ワークショップ「カウンターパーティー・リスクの管理とCVAの活用」を開催 （2010年8月27日更新）