株式会社三井住友フィナンシャルグループ（本社：東京都千代田区、執行役社長グループ CEO：國部 毅、以下 SMFG）と、SAS Institute Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀田徹哉、以下 SAS）は、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取 CEO：髙島 誠、以下 SMBC）のアンチ・マネー・ロンダリング（以下 AML）業務において、邦銀で初めて疑わしい取引の届出要否判定に AI を適用する取組に着手いたします。
SMBC では、疑わしい取引の届出業務において、AML システムから生成されるアラートの中から誤判定のアラートを除外し、当局への報告対象となるアラートを選別する作業に調査員の多くの時間が費やされていることが課題でした。当該課題に対処するため、SMBC では AML 取引モニタリング基盤を新たに SAS で構築し、アラート精度向上に AI を活用することを目的とした取組を開始いたしました。
本取組では、各アラートについて届出につながる確率や根拠を AI の判定結果に基づき提示することで、アラート選別に要する作業時間の短縮を目指します。また、疑わしい取引の調査業務では、一連の判断プロセスを説明可能であることが求められますが、今回の取組では各アラートの生成根拠の提示についても検討いたします。
SMFG ではこれらの先進的な RegTech への取組を通じて、AML をはじめとした金融犯罪対策業務の更なる高度化を推進してまいります。また SAS は AML 業務への AI 適用をワンストップで実現するソリューションの提供を通じて、今後も SMFG ならびに SMBC における金融犯罪対策業務を支援してまいります。
