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2020/02/07

【富士通】金融資産の運用に量子現象に着想を得た次世代アーキテクチャー「デジタルアニーラ」を活用 [ メルコインベストメンツ / 富士通 ]

| by:ウェブ管理者
株式会社メルコホールディングス傘下で金融事業を行うメルコインベストメンツ株式会社(代表取締役社長: 坂本 俊彦、以下、メルコインベストメンツ)と富士通株式会社(代表取締役社長: 時田 隆仁、以下、富士通)は、このたび、メルコインベストメンツが運用する株式投資において、富士通の量子現象に着想を得た組合せ最適化問題を高速に解く次世代アーキテクチャー「デジタルアニーラ」を活用することで、リスクの少ないポートフォリオの生成に成功しました。これをもとに、メルコインベストメンツは2020年1月初めより、金融資産の実運用業務の一部で「デジタルアニーラ」の活用を開始しました。

数百の株式銘柄について、組合せ最適化計算で最適な株式ポートフォリオを求めるには、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかり事実上不可能であったことから、メルコインベストメンツではこれとは異なる最適化法でポートフォリオを生成していました。今回、富士通の「デジタルアニーラ」を活用することで、数百銘柄の組合せ最適化計算が10分程度でできるようになり、より精度の高い計算に基づいた分析結果を、実際の資産運用業務に活用することが可能になりました。

両社は今後、銘柄数の増大と、長期的かつ安定的な資産運用の実現に向け、「デジタルアニーラ」のさらなる適用拡大を検討していきます。

■背景

資産運用の業務では、無数にある株式の組み合わせの中から最適な株式ポートフォリオを求める時、主に二次計画法(注1)による最適化計算が行われています。しかし、二次計画法は銘柄数の絞り込みや株式の売買単位に対応した組み合わせ計算には適しておらず、これが解ける整数計画法(注2)で最適解を求めようとすると、100の銘柄数でも10の29乗という組み合わせ数になり、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかるため事実上不可能です。そのため、二次計画法で得た最適解を使って株式の売買単位や銘柄数制限に当てはめるなどの方法で代替することが多く、精度の低さが課題となっています。このような業務は金融分野に限らず、精度の高い最適解を導けるコンピューティングが長く求められていました。


原文はこちら
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/02/7-1.html

15:03 | IT:一般
 

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