【金融先物取引業協会】金融先物取引の出来高状況（平成24年度第4四半期）
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［概 況］
１．取引所金融先物取引
a. 平成24年度第4四半期（平成25年1月～3月）分
（1）会員及び特別参加者171社のうち、平成25年度第4四半期において取引所金融先物取引の出来高実績があったのは6４社（前期比▲4社）（うち金融取金利先物等は31社（同▲1社）、くりっく365は22社（同▲3社）、大証FXは8社（同▲1社）、海外は35社（同変わらず））であり、外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引のどちらかの取引実績があった会員数は74社（同▲8社）であった。
当期中の出来高（総取引枚数）は、金融取金利先物等は3,014千枚（前期比20.4％増）、くりっく365は18,881千枚（同57.4％増）、大証FXは2,672千枚（同30.4％増）、海外は4,091千枚（同11.9％増）、合計は28,661千枚（同41.8％増）であった。（前年同期比では、金融取金利先物等は17.4％増、くりっく365は▲11.1％、大証FXは2.9％増、海外は▲13.9％、合計▲8.0％）（2）当期の受託取引は、金融取金利先物等は2,303千枚（前期比26.7％）、くりっく365は18,881千枚（前期比57.4％増）、大証FXは2,672千枚（同30.4％増）、海外718千枚（同▲6.8％）、合計24,577千枚（同50.4％増）である。なお、海外受託取引のうち718千枚（同▲4.9％）は媒介取引である。（3）当期の会員、特別参加者による主要海外取引所別の出来高は、CME2,268千枚（前期比▲6.5％）、Liffe1,722千枚（同51.2％増）で、これら2取引所で海外出来高合計の97.5％を占める。（前年同期比では、CME▲27.9％、Liffe16.5％増）（4）平成25年3月末の建玉残高は、売建と買建合計で、金融取金利先物等は917千枚（前期末比14.5％増）、くりっく365は854千枚（同5.9％増）、大証FXは194千枚（同110.3％増）、海外は2,511千枚（同15.0％増）で、全体では4,477千枚（同15.3％増）である。（5）金融取くりっく365の受託取引の円金額は、全通貨ペアを合わせて、19兆9,671億円（同66.3％増）であった。大証FXは、同じく2兆8,309億円（同35.0％増）であった。平成25年3月末のくりっく365に係る顧客からの受入証拠金残高は、1,855億円（同▲5.6％）であり、同じく買建及び売建合計の建玉残高8,663億円（同8.3％増）の21.4％（レバレッジは4.6倍）であった。大証FXは同じく、1,995億円（同120.2％増）、119億円（同▲2.1％）、5.9％（レバレッジは16.7倍）であった。（取引金額及び建玉残高は、各期末の外国為替レートで日本円に換算した。2.において同じ。）
b. 平成24年度（平成24年4月～平成25年3月）分の状況
（1）平成24年度中の累計出来高は、金融取金利先物等は11,642千枚（前年同期比▲18.3％）、くりっく365は58,914千枚（同▲51.8％）、大証FXは7,144千枚（同▲35.3％）、海外は17,627千枚（同▲6.5％）、合計95,329千枚（同▲42.7％）である。（2）当年度中の受託取引の累計は、金融取金利先物等は8,606千枚（前年同期比▲22.6％）、くりっく365は58,914千枚（同▲51.8％）、大証FXは7,144千枚（同▲35.3％）、海外は3,791千枚（同▲21.6％）、合計は78,456千枚（同▲47.4％）である。なお、海外受託取引のうち3,607千枚（同7.7％増）は媒介取引である。（3）会員、特別参加者による主要海外取引所別の累計出来高は、CME11,502千枚（前年同期比▲3.2％）、Liffe5,696千枚（同▲8.8％）で、これら2取引所で海外出来高合計の97.5％を占める。
また、海外出来高を商品別にみると、CMEのユーロドル預金（3ヵ月）先物5,766千枚（同▲41.3％）が最も多く、次いでそのオプション（コールとプット計）が5,111千枚（同209.8％増）、LiffeのEURIBOR（3ヵ月）先物2,890千枚（同▲9.3％）、英ポンド金利（3ヵ月）先物1,326千枚（同8.4％増）の順となっており、これらで85.6％を占めている。（4）平成25年3月末の建玉残高を平成24年3月末と対比すると、買建と売建合計（枚数）で、金融取金利先物等が17.2％増、くりっく365が▲10.6％、大証FXが26.3％増、海外が7.8％増となっている。
２．店頭金融先物取引
a. 平成24年度第4四半期（平成25年1月～3月）分
（1）会員及び特別参加者171社のうち、平成24年度第4四半期において店頭金融先物取引の出来高実績があったのは104社（前期比変わらず）、うち外国為替証拠金取引61社（同▲6社）、通貨オプション取引46社（同4社増）、NDF5社（同▲1社）、通貨バイナリオプション10社（同▲1社）、その他0社であり、当期中の出来高（総取引金額）は、1,025兆3,139億円（前期比115.1％増）であった。（2）当期の出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金取引1,020兆6,235億円（前期比115.9％増）、通貨オプション取引3兆0,927億円（同13.0％増）、NDF1兆3,624億円（同46.7％増）、通貨バイナリーオプション2,349億円（同▲3.8％）※1であった。外国為替証拠金取引では、32の通貨による152の組合せが取引され、通貨オプション取引では、コールとプットに分け、合わせて19の通貨による58の組合せが取引され、NDFでは、12の通貨による25の組合せが取引された。
外国為替証拠金取引では米ドル・円の4兆8,227億米ドル（前期比197.0％増、円ベースでは223.5％増）の取引が最も多く、同じ期間（58営業日）の東京外国為替市場におけるブローカー経由銀行間取引※2の米ドル・日本円直物の取引金額8,208億ドル（前期比37.2％増）の5.8倍（前期2.7倍）であった。その他ユーロ・円の3兆2,992億ドル（前期比104.1％増、円ベース115.0％増）、英ポンド・円の3,313億英ポンド（同66.1％増、70.6％増）等の取引が増加した。
※1 ペイアウト額に基づく。
※2 対顧客取引、銀行間のダイレクト・ディーリング取引、為替スワップ取引及びオプション取引を除く。
外国為替証拠金取引の総取引金額、売建玉、買建玉及び建玉合計に占める法人顧客の割合は、それぞれ16.9％（前期22.5％）、28.2％（同20.7％）、19.11％（同16.1％）及び21.3％（同17.9％）であった。（3）外国為替証拠金取引のカバー先となっている国内外の銀行、金融商品取引業者等は50社（前期比変わらず）あり、平成25年3月末にカバー先に差し入れている証拠金額の合計は667億円（同▲10.8％）であった。（4）平成25年3月末の建玉残高は、売建と買建合計で、外国為替証拠金取引が5兆0,660億円（前期末比31.1％増）、通貨オプション取引が11兆2,163億円（同▲6.6％）、NDFが3,016億円（同▲39.6％）である。外国為替証拠金取引においては、いわゆる「円キャリー」と呼ばれる日本円のネットの売建が2兆5,756億円（同219.4％増）であった。（5）平成25年3月末の顧客からの外国為替証拠金取引に係る受入証拠金残高は、9,562億円（前期比7.0％増）で、建玉残高比18.8％（レバレッジは5.3倍）であった。
b. 平成24年度（平成24年4月～平成25年3月）分
（1）平成24年度の累計出来高は2,270兆1,033億円（前年度比30.6％増）であった。（2）累計出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金取引が2,256兆2,339億円（前年同期比30.8％増）、通貨オプション取引が9兆6,229億円（同▲11.4％）、NDFが3兆3,276億円（同125.2％増）、通貨バイナリーオプションが8,496億円（同247.9％増）であった。その他、為替先渡取引及びNDOの取引実績があった。
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