(2015年06月2日) ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下SAS）は、銀行・金融機関向けの新しいモデル・ガバナンス・ソリューション「SAS Model Risk Management」を発表しました。銀行は、リスクやバランスシート全体のストレステスト結果の集計と分析を通じ、自己資本比率の適切性やさまざまな業績評価指標、規制で必要とされる指標などの評価の実施義務という増え続ける規制要求に日々追われています。収益の正しい評価は数多くの複雑なモデルに依存するため、リスク・モデルの堅牢なガバナンス戦略を展開して、規制当局に説明しなければなりません。ビジネスの指標を算出するモデルと規制指標を算出するモデルの双方を能動的に管理できなければ、銀行は不確実性ありと評価され、自己資本強化を迫られる恐れがあります。
SASの新しいモデル・ガバナンス・ソリューションであるSAS Model Risk Managementは、銀行内のすべてのモデルを網羅的、かつ詳細に可視化することによって、関連するモデル・リスクとその所見を正確にモニタリングして管理できるようにします。このソリューションは、さまざまなモデルの利害関係者すべてのニーズを満たし、モデルの弱点を明らかにし、モデルの利用から導き出された結果の透明性を高めます。
SAS Model Risk Managementは、モデルの体系化、検証サイクル全体のサポート、変更要求や使用状況のトラッキング、アドホック対応、モデル関連の課題などの管理を可能にします。さらに、徹底した文書化とカスタマイズ可能なワークフローを通して、効果的な挑戦や改善計画のためのポリシー管理と例外管理を実行し、いかなるビジネスニーズにも応えられるようにします。
SASリスク調査・定量分析ソリューション担当シニア・バイスプレジデントのトロイ・ヘインズ（Troy Haines）は、「銀行の経営陣はもとより、規制当局側も、銀行がリスク・パフォーマンス・モデルをどのように開発・検証・承認・実行しているかについて、より厳しい目を向けています。SAS Model Risk Managementは、規制と日常業務の両方のモデル・ガバナンス要件を満たします」と述べています。
SASは最近、Chartis Research社が2014年に発表した「Chartis RiskTech100 2014」および「Chartis OperationalRisk Management Systems for Financial Services2014 RiskTech Quadrant」レポートでカテゴリー・リーダーに選出されました。
