バーゼルⅢ、いわゆるBIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)規制の一環で、資産運用会社は銀行から、金融庁へ報告するために自己資本比率を算出する際の支援を求められています。具体的には、銀行が保有するファンドについて、リスクウェイトなどの基礎数値を作成し、報告を行う業務があります。本サービスは、この銀行向け報告業務において、資産運用会社が独自に作成することが難しい数値等の提供を行い、報告品質の向上や業務効率化を支援するものです。内容は以下の通りです。
(1)銀行向けの報告に必要な信用リスクの数値等の提供
資産運用会社が銀行向けに行う報告においては、金融庁やBCBS(Basel Committee on Banking Supervision:バーゼル銀行監督委員会)の告示に沿って、ファンドに組み入れられている個別銘柄や発行体を分類し、BIS規制の属性を付与することや、リスクウェイト判定(告示に定められた分類ごとに銘柄の総リスクウェイト量を算出)、ダブルギアリング判定(ファンドが投資している株式の業種が、銀行やノンバンク等を含む「金融機関等」であるか否かを判断)などの実施が求められています。 本サービスは、報告の中で最も負荷がかかる上記業務をサポートします。告示に沿って行う銘柄ごとの判定にあたっては、NRIのデータアナリスト・研究員、および監査法人による専門チームの知見やノウハウに基づいて構築した判定ロジックを適用します。判定は、単純な銘柄についてはシステムにより自動で行い、複雑かつ例外的な銘柄の場合は上記専門チームが行います。今後の告示内容の変更に伴うロジックのメンテナンスも、継続的に実施していきます。