 | 2013/12/27 | 【金融先物取引業協会】「統計資料」に「四半期統計」（平成25年度第2四半期）を新しく追加～平成25年度上半期の金融取くりっく365は29,106千枚（前年同期比3.8％増）、大証FXは4,162千枚（同71.8％増）、店頭外国為替証拠金2,459兆5,196億円（同225.1％増）、通貨オプション9兆0,470億円（同138.4％増） | | by:ウェブ管理者 |
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［概 況］
１．取引所金融先物取引
a. 平成25年度第2四半期（平成25年7月～9月）分
（1）会員及び特別参加者165社のうち、平成25年度第2四半期において取引所金融先物取引の出来高実績があったのは61社（前期比▲4社）（うち、金融取金利先物等は26社（同▲7社）、くりっく365は21社（同▲2社）、大証FXは8社（同変わらず）、くりっく365と大証FXの両方は2社（同変わらず）、海外は36社（同変わらず）であり、外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引のいずれかの取引実績があった会員は73社（同▲3社）であった。
当期中の取引所金融先物取引の出来高（総取引枚数）は、金融取金利先物等は1,956千枚（前期比▲44.3％）、くりっく365は10,485千枚（同▲43.6％）、大証FXは1,789千枚（同▲24.5％）、海外は7,647千枚（同61.2％増）、合計は21,878千枚（同▲25.2％）であった。（前年同期比では、金融取金利先物等は▲41.4％、くりっく365は▲7.4％、大証FXは119.1％増、海外は83.1％増、合計は11.2％増）
（2）当期の受託取引は、金融取金利先物等は1,547千枚（前期比▲42.3％）、くりっく365は10,485千枚（同▲43.6％）、大証FXは1,789千枚（同▲24.5％）、海外は849千枚（同▲0.6％）、合計は14,671千枚（同▲40.2％）である。なお、海外受託取引のうち848千枚（同▲0.7％）は媒介取引である。
（3）当期の会員、特別参加者による主要海外取引所別の出来高は、CME6,277千枚（前期比94.3％増）、Liffe1,299千枚（同▲9.3％）で、この2取引所で海外出来高合計の99.0％を占める。（前年同期比では、CME126.7％増、Liffe▲0.6％。）
（4）平成25年9月末の建玉残高は、買建と売建の合計で、金融取金利先物等は865千枚（前期末比▲9.5％）、くりっく365は828千枚（同1.7％増）、大証FXは112千枚（同64.7％増）、海外は4,333千枚（同80.8％増）、全体では6,140千枚（同44.9％増）である。
（5）金融取くりっく365の受託取引の円金額は、全通貨ペアを合わせて、11兆0,045億円（前期比▲43.6％）であった。大証FXは、同じく1兆8,680億円（同▲24.0％）であった。平成25年9月末のくりっく365に係る顧客からの受入証拠金残高は、1,837億円（同▲0.8％）であり、同じく買建及び売建合計の建玉残高8,495億円（同2.4％増）の21.6％（レバレッジは4.6倍）であった。大証FXは同じく、129億円（前期比0.6％増）、1,133億円（同62.3％増）、11.4％（レバレッジは8.7倍）であった。（取引金額及び建玉残高は、期末の外国為替レートで日本円に換算した。b.（5）において同じ。）
b. 平成25年度上半期（平成25年4月～9月）累計
（1）平成25年度上半期の累計出来高は、金融取金利先物等は5,470千枚（前年同期比▲10.6％）、金融取くりっく365は29,106千枚（同3.8％増）、大証FXは4,162千枚（同71.8％増）、海外12,388千枚（同25.2％増）、合計51,128千枚（同10.0％増）である。
（2）上半期の受託取引は、金融取金利先物等は4,233千枚（前年同期比▲5.6％）、金融取くりっく365は29,106千枚（同3.8％増）、大証FXは4,161千枚（同71.8％増）、海外1,704千枚（同▲26.1％）、合計39,206千枚（同5.2％増）である。なお、海外受託取引のうち1,703千枚（同▲20.3％）は媒介取引である。
（3）上半期の会員、特別参加者による主要海外取引所別の出来高は、CME9,508枚（前年同期比39.6％増）及びLiffe2,732千枚（同▲3.6％）で、これら2取引所で海外出来高合計の98.8％を占めている。
また、海外出来高を商品別にみると、CMEのユーロドル預金オプション6,017千枚（同79.4％増）が最も多く、ユーロドル預金（3ヵ月）先物3,303千枚（同2.7％増）、次いでLiffeのEURIBOR（3ヵ月）1,261千枚（同▲8.1％）、同じく英ポンド金利（3ヵ月）597千枚（同▲19.0％）、の順となっており、これらで海外出来高合計の90.2％を占めている。 （4）平成25年9月末の建玉残高を平成24年9月末と対比すると、買建及び売建合計で、金融取金利先物等が13.2％増、金融取くりっく365が▲19.7％、大証FXが14.0％増、海外が74.9％増、合計が40.4％増となっている。（5）くりっく365の受託取引の円金額は、全通貨ペアを合わせて、30兆5,479億円（前年同期比21.9％増）、大証FXが4兆3,280億円（同98.7％増）であった。
２．店頭金融先物取引
a. 平成25年度第2四半期（平成25年7月～9月）分
（1）会員及び特別参加者165社のうち、平成25年度第2四半期において店頭金融先物取引の出来高実績があったのは97社（前期比▲7社）、うち外国為替証拠金取引61社（同▲1社）、通貨オプション取引40社（同▲6社）、NDF5社（同▲1社）、通貨バイナリーオプション8社（同▲2社）、その他1社（同変わらず）であり、当期中の出来高（総取引金額）※1は、1,037兆1,184億円（前期比▲27.6％）であった。
（2）当期の出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金取引1,033兆4,173億円（前期比▲27.5％）、通貨オプション取引2兆7,567億円（同▲56.1％）、NDF7,624億円（同▲32.0％）及び通貨バイナリーオプション1,766億円（同▲16.2％）※１。その他、為替先渡取引の取引実績があった。外国為替証拠金取引では、35の通貨による169の組合せが取引され、通貨オプション取引では、コールとプットに分け、合わせて18の通貨による57の組合せが取引され、NDFでは、13の通貨による25の組合せが取引された。
外国為替証拠金取引では、米ドル・円の8兆0,244億ドル（同▲21.0％、円ベースでは▲21.7％）が最も多く、同じ期間（63営業日）の東京外国為替市場におけるブローカー経由銀行間取引※２の米ドル・日本円直物の取引金額6,850億ドル（同▲28.5％）の11.7倍（前期10.6倍）の取引金額があった。次いでユーロ・円の8,015億ユーロ（前期比▲58.8％、円ベースでは▲57.7％）、豪ドル・円の5,102億豪ドル（同▲27.9％、円ベースでは▲28.2％）、であった。
※1 バイナリー・オプションはペイアウト額、その他は想定元本。
※2 対顧客取引、銀行間のダイレクト・ディーリング取引、為替スワップ取引及びオプション取引を除く。
外国為替証拠金取引総取引額及び建玉残高に占める法人顧客の割合は、それぞれ15.372％（前期は14.586％）及び12.374％（同13.947％）であった。 （3）外国為替証拠金取引のカバー先となっている国内外の銀行、金融先物取引業者等は57社（前期比1社増）あり、平成25年9月末にカバー先に差し入れている証拠金額の合計は、849億円（同▲12.2％）であった。（4）平成25年9月末の建玉残高は、買建と売建合計で、外国為替証拠金取引が5兆5,494億円（前期比17.2％増）、通貨オプション取引が9兆4,221億円（同▲9.7％）、NDFが1,282億円（同▲9.7％増）、通貨バイナリーオプションが62億円（同14.5％増）である。外国為替証拠金取引においては、いわゆる「円キャリー」と呼ばれる日本円のネットの売建が2兆4,409億円（同29.5％増）であった。（5）平成25年9月末の顧客からの外国為替証拠金取引に係る受入証拠金残高は、1兆0,762億円（前期比4.0％増）で、建玉残高比19.3％（レバレッジは5.1倍）であった。
b. 平成25年度上半期（4月～9月）累計
（1）平成25年度上半期の累計出来高は、2,470兆8,603億円（前年同期比224.4％増）であった。
（2）累計出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金2,459兆5,196億円（前年同期比225.1％増）、通貨オプション9兆0,470億円（同138.4％増）、NDF1兆8,844億円（同81.7％増）、通貨バイナリ・オプション3,877億円（同4.6％増）。その他、為替先渡取引の取引実績があった。
原文はこちら
http://www.ffaj.or.jp/performance/quarter_total.html |
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