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2013/11/01

【東証】JPX国債先物ボラティリティ・インデックス”の試験算出及び公表について

| by:ウェブ管理者
株式会社東京証券取引所(以下、東証)は、平成25年11月1日から、長期国債先物のボラティリティを指数化した“JPX国債先物ボラティリティ・インデックス”の算出及び公表を試験的に開始します。
当指数は、東証で取引されている長期国債先物オプション取引の清算値段を用いて、将来の長期国債先物のボラティリティを数値化した指数です。特定の満期を持つ全ての権利行使価格の清算値段から得られる情報を集約して指数値を算出していることから、長期国債先物市場の将来一定期間におけるボラティリティに対する市場予測の指標になることが期待されます。
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1. 指数の概要

指数名称 JPX国債先物ボラティリティ・インデックス
指数計算方法 長期国債先物オプション取引の第1限月及び第2限月の全ての権利行使価格の清算値段から算出します。
公表開始日 平成25年11月1日
算出頻度 日次(前営業日の指数値を公表)
指数値の公表 毎営業日午前10時、東証ホームページに掲載


原文はこちら
http://www.tse.or.jp/news/25/131101_a.html

17:34 | 金融:行政・取引所・団体
 

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