【SAS】銀行の迅速なマネーロンダリング対策のモデル開発を支援する「SAS(R) Transaction Monitoring Optimization」を発表～プロセスの効率化、リスクの視覚化、戦略の検証が可能に～ - グッドウェイ：金融・IT業界・フィンテック情報ポータルサイト（GoodWay Fintech）

2015/04/14	【SAS】銀行の迅速なマネーロンダリング対策のモデル開発を支援する「SAS(R) Transaction Monitoring Optimization」を発表～プロセスの効率化、リスクの視覚化、戦略の検証が可能に～	\| by:ウェブ管理者

*2015年3月16日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。

米国ノースカロライナ州キャリー発 (2015年04月14日)
ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下SAS）は、ビッグデータ・アーキテクチャ環境においてマネーロンダリング対策のモデル開発を支援し、シナリオの迅速なテストと導入を可能にする、業界初の金融犯罪対策ソリューション「SAS Transaction Monitoring Optimization」を発表しました。SAS Transaction Monitoring Optimizationは、高度なビジュアライゼーション機能に加えて、マネーロンダリング対策モデルのセグメンテーション、検証、チューニング、シミュレーションなどの業界で精査された手法を提供することにより、取引パターンを迅速に視覚化して、銀行におけるコスト削減とプログラムの効率化を支援します。

SASのインメモリ・アーキテクチャを使用することで、ビジネス・アナリストは大量のデータからマネーロンダリング対策モデルを迅速に作成、検証、シミュレーションできます。SAS Transaction Monitoring Optimizationにはモデルリスク管理のための業界ベストプラクティスが組み込まれているため、第三者機関に頼ることなく自社でリスク管理を遂行できます。

Aite Groupの調査ディレクターであるジュリー・コンロイ（Julie Conroy）氏は、「モデルリスク管理は、マネーロンダリング対策において規制当局の関心が高まっています。規制当局は、金融機関が自行のマネーロンダリング対策のアナリティクスの仕組みを理解していること、また、いかなるチューニングを加えても不正検知機能が妨害されないことを求めています。加えて、デモンストレーションや説明、文書化などを通じてシステムがしっかり機能する実証も求めています。このような状況の中、シナリオをすぐに変更できる柔軟性を持ち、かつ具体的な変更点とその理由を視覚的に表示してくれるソリューションが必要不可欠になっています。SASの新しい機能強化は、当局への報告プロセス効率化において、SASが業界をリードしていることを証明するものです」と述べています。

SAS Transaction Monitoring Optimizationには次の3種類のビジュアライゼーション・ソリューションが含まれています。

１．「SAS Visual Analytics」：新たなリスクのパターンを迅速かつ明確に特定します。ビジネス・アナリストは新たなリスクと潜在リスクを示している可能性があるマクロ・パターンを認識することができます。リスクを特定するのに必要なデータ範囲を、より詳細な分析を行い、モニタリングの戦略を構築できます。業務指標やトレンドをビジュアル・ダッシュボードからタブレットやモバイル・デバイスを介してステークホルダーに伝達します。

２．「SAS Visual Statistics」：データ・サイエンティストによるモデルのビジュアル作成を支援します。エンドユーザーは定量的な統計モデルを瞬時にビジュアルで作成して、変数と不正の疑いのある取引との相関関係を確認できます。統計分析はポリシーのリスク範囲や、リスクの優先順位付けに有益です。データ・サイエンティストは、統計専門化の手を借りずに、クラスター化などの統計手法を適用して顧客セグメントを作成し、ピア・ベースの異常検知を行うことができます。

３．「SAS Visual Scenario Designer」：シナリオと戦略管理のプロセスを変革します。SASのインメモリ・アーキテクチャにより、シナリオと戦略をテストし、膨大なデータと照らしあわせてこれらのシナリオと戦略をシミュレーションできます。多数のシミュレーションを時間単位ではなく秒単位で実行します。ビジネス・アナリストはシナリオ属性をルールにドラッグ&ドロップするだけで、それらが生産的な調査に及ぼす影響を分析できます。ビッグデータのボリュームに合わせてシナリオをさまざまに変えてテストすることによって、業務影響分析の精度を上げ、金融犯罪の新たなリスクへの効果的なリソース配分が可能になります。

SASセキュリティ・インテリジェンス担当ディレクターのデイヴィッド・スチュアート（David Stewart）は、「金融業界では、既存のマネーロンダリング対策モデルの検証に時間とコストが掛かり過ぎると不満が募っています。SASの高性能ビジュアライゼーション・ツールは、既存のモデルの検証や、新しい脅威に備えるための戦略のテストに要する時間を大幅に短縮します。このセグメンテーション／検証／チューニング・アプローチによって、「疑わしい取引の報告」（SAR）のコンバージョン率が3倍に向上したという最近の顧客報告があります。アナリティクスとモデル・ガバナンスにおいて高い実績を誇るSASのソリューションは、金融機関が監査人、規制当局、そのほかの第三者機関に対して、マネーロンダリング防止の取組みの説明および利益の保護を支援します」と述べています。

原文はこちら
http://www.sas.com/ja_jp/news/press-releases/2015/april/2015-04-14-anti-money-loundering-sas-transaction-monitoring-optimization-jp.html

18:04 | IT：一般

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