(2012/06/15)
【マネックスシグナル】ペアトレード戦略に注目！5月の成績
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1206_23.htm

日経平均株価が4月から5月の第5週（5月28日～6月1日）まで、1992年以来20年ぶりの9週連続下落となってしまったこの相場。極めて稀な相場に対応するためにはペアトレード戦略を効率良く利用するのも1つの方法かも！？ペアトレード戦略についてもう一度おさらいしてみましょう。気になるシグナル銘柄や最終損益率もご紹介します。

■ マネックスシグナルとは
 

 「マネックスシグナル」は、ロボットの投資判断の内容を日々メールで配信するサービスです。現在は、「アウトライト」戦略と「ペアトレード」戦略の二種類の投資戦略を判断するロボットが複数存在し、「アウトライト」戦略は毎営業日に、「ペアトレード」戦略は毎週金曜日（休業日の場合は前営業日）にロボットの投資判断の内容をメールで配信いたします。

「マネックスシグナル」において投資判断を行うロボットはアルゴリズムを用いて「日本株ロボット運用投信（愛称：カブロボファンド）」への投資助言を行うなど先端の金融工学を用いた分析に実績があるトレード・サイエンス社が開発したロボットです。
 

→ マネックスシグナルとは
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/srv/srv22.htm

【今月の総括】
5月の日経平均株価は、大幅に続落し、下落率は-10.3％となりました。この期間における、マネックスシグナル（アウトライト戦略6体）のシグナル発生状況をみてみますと、全117件の内、Long001が62件、同002、同003が共に27件、Short202が1件となり、前月までの動きと同様に、「買い」シグナルの発生が多い結果となりました。また、Long001からのシグナルの、全体のシグナル数に占める割合につきましても、前月程ではないものの、5割以上となるなど、引続き高い割合となっています。
尚、4月16日から追加されています順張り（買い）タイプに属するロボットLong004については、5月もシグナル発生はありませんでした。

一方、この期間に返済されたシグナルのパフォーマンスを確認してみますと、Long003の勝率が、前月比では改善されたものの、5割程度に留まったのをはじめ、足許の2ヶ月間、勝率100％を維持していたLong002の勝率が40％超に落ち込むなど、大幅な相場下落が続き、稀な相場環境となった5月の株式市場にあって、各ロボットとも振るわない結果になりました。

年初から大幅上昇した値幅分を、ほぼ一本調子で帳消しにするという相場環境の中、現在稼働中の6体のロボットについては、総じて「割安（売られ過ぎ）銘柄」を買い、「割高（買われ過ぎ）銘柄」を売る、という逆張りタイプのロボットが中心となっていることもあり、売られ過ぎと判断された銘柄への買いシグナルの発生頻度が極めて高くなった一方、全体相場の反発局面が殆どみられなかったこともあって、収益機会に結びつくシグナルが限られたと考えられます。

詳細
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1206_23.htm