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2020/02/06

【NTTデータ】AIファイナンス応用研究所と量子コンピュータに着想を得た新しいインデックス運用の改善手法に関する論文を公開

| by:ウェブ管理者
株式会社NTTデータ(以下:NTTデータ)とリサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社・AIファイナンス応用研究所(以下:AIファイナンス応用研究所)注1は、量子コンピュータ注2に着想を得た新しいインデックス運用の改善手法に関する論文を公開しました。論文では、パッシブ・ポートフォリオ戦略の代表的手法であるインデックス運用に対して、量子コンピュータの並べ替え機能にヒントを得た新しい手法によって、リスク・リターンを改善することを提示しています。

NTTデータとAIファイナンス応用研究所は本研究結果を基に、金融における量子コンピュータの実ビジネスへの適用を目指します。

■概要

NTTデータとAIファイナンス応用研究所は2018年8月に、量子コンピュータの金融ビジネスへの適用検討において協業することで合意しています。今回、共同研究の成果を『Quantum-Inspired Weighting Approach to Correlation Diversified Passive Portfolio Strategy』というタイトルで論文化し、SSRN注3に公開しました。

■論文について

パッシブ運用の人気はこの数十年間でますます高まっていますが、多くの投資家はベンチマークの指数をそのまま利用しています。そこで、NTTデータとAIファイナンス応用研究所は、このようなインデックス運用を改善するために新しい手法を考案しました。

考案した手法は、各株式銘柄の過去の値動きの情報を基に銘柄の並び替えを行い、どの銘柄が他の多くの銘柄と強い相関関係があるのかを探索することで、元のインデックスを構成する各銘柄のウェイトを調整し、リスク・リターンを改善します。具体的には、他の多くの銘柄と同様な値動きをする銘柄のウェイトを減らし、異なる値動きをする銘柄のウェイトを増やす形で調整します。この調整によって、より分散された投資が可能となります。このような並び替えを行う「組合せ最適化問題注4」は、大規模になると計算方法の工夫や計算時間を要し、現状の汎用コンピュータで高速に解くことが難しいです。そこで、今回は、組合せ最適化問題を高速で解く、量子コンピュータに着想を得た技術の1つである「富士通社のデジタルアニーラ注5」を使用しています。


原文はこちら
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/services_info/2020/020500/

15:02 | IT:一般
 

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