世界的な技術革新と産業構造の変革期を迎え、金融・ITイノベーションの取り組みを加速していくことが重要とされる中、日本の金融機関の更なる高度化を目指し、企業競争力の強化と新産業の創出を通じて日本経済の発展に貢献すべく、この度、環境を取り巻く旬なテーマを取り上げ、「金融リスクマネジメント高度化フォーラム」を開催する運びとなりました。

 今回は、昨今、金融機関において関心が高まるALM(Asset Liability Management)およびストレステストの高度化をテーマに、今春出版された 『定量的リスク管理の実務』(一般社団法人金融財政事情研究会 発行)の執筆者であるウェイ・チェン氏(SAS Institute Inc.)を招き、流動性リスク管理の理論と実務および金融危機に備えるためのストレステストの実践的手法、さらには全社的リスク管理の手法について考察します。つきましては、変革期を迎える金融・IT業界の皆様に是非、ご参加いただきたく、下記ご案内させていただきます。皆さまのご来場をお待ち申し上げております。

 株式会社グッドウェイ 代表取締役社長 藤野 宙志

◎ALM(Asset Liability Management / アセット・ライアビリティ・マネジメント)
金融上のリスク管理手法の一つ。総合的な資産と負債の管理のことで、主に銀行や保険会社などの金融機関で用いられるリスク管理手法もしくはその総称。

◎ストレステスト

ストレステストとは、ストレス事象を念頭に、損失規模等を評価するシナリオ分析のこと。また、シナリオ分析とは、シナリオに基づきポートフォリオのリスク特性や自己資本の十分性を確認するリスク管理手段のこと。




名称「金融リスクマネジメント高度化フォーラム」
日時 2018年6月27日(水)13:45~17:45(受付開始13:15~)
場所 AP 東京丸の内 (〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー)(アクセス

主催
 株式会社グッドウェイ
協賛
 SAS Institute Japan株式会社
対象 金融機関の役員、経営企画部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等の方、および関連省庁・業界団体の方(※対象外の方はお申込いただけません。予めご了承ください。)
入場
 入場無料
定員
 70名様申込多数の場合は、抽選とさせて頂きます。)
 



13:15 ~ 13:45  開場・受付開始 ※名刺2枚と受講票をご準備ください。
 13:45 ~ 14:25  【特別講演ストレステストの高度化の実際と今後の展望 
  東京大学公共政策大学院 教授
内田 善彦氏
14:25 ~ 15:05著者講演ストレステスト:規制を超えて~シナリオベースの全社的な財務・リスクマネジメント~
  Director of stress testing solutions SAS Institute Inc. ウェイ・チェン氏
15:05 ~ 15:20
  休憩
15:20 ~ 16:00【特別講演邦銀ALM・流動性管理の課題
  みずほ第一フィナンシャルテクノロジー 技術顧問、一橋大学 大学院経営管理研究科特任教授 
  門利 剛氏
16:00 ~ 16:40講演】ALM:欧米での次世代バランスシート管理の在り方~統合的ALM、流動性リスク管理およびストレステストとの融合、低金利環境を生き抜く収益とリスク管理の高度化~
 Senior Director, Global Risk Consulting SAS Institute Inc. ジョン・ショースタ氏
16:40 ~ 17:25パネルディスカッション
 <<パネリスト>>
 内田 善彦氏
 門利 剛氏
 
ウェイ・チェン氏
   ジョン・ショースタ氏

 <<モデレータ>>
 SAS Institute Japan ソリューション統括本部 リスクマネジメントソリューション グループ 部長
 柳 洋二郎氏

 17:25 ~ 17:45 歓談・名刺交換
※プログラムは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
 



東京大学公共政策大学院 教授 内田 善彦氏

1994年日本銀行入行。金融研究所、金融機構局等を経て、2017年8月より現職。この間、2005~07年に大阪大学大学院経済学研究科・助教授、2014年~2017年に金融庁監督局・監督企画官として勤務。金融機関のリスク管理・経営管理に関して様々な角度から考察を加える。東京大学工学部卒、同大学院修了(工学修士)、コロンビア大学大学院修了(ファイナンス数学修士)、京都大学大学院修了(博士(経済学))。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

Director of stress testing solutions  SAS Institute Inc.ウェイ・チェン氏

SASのStress Testing ソリューションのディレクターを務める。
銀行・保険業界でのリスク分析および技術者としての経験を15年以上有する。Journal of Risk Model Validationの編集委員も務めている。Journal of Risk、Journal of Risk Model Validationをはじめとする複数の学術誌に寄稿実績がある。アイオワ大学で博士号(Ph.D)を取得している。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー 技術顧問、一橋大学 大学院経営管理研究科特任教授 門利 剛氏

現在、一橋大学大学院経営管理研究科特任教授。1981年日本長期信用銀行入行、1999年日本興業銀行入行、2007年みずほコーポレート銀行総合リスク管理部長、2010年米国みずほコーポレート銀行社長(CEO)、2012年みずほ第一フィナンシャルテクノロジー取締役、2013年同社代表取締役常務、東京大学経済学部非常勤講師(兼職)、2018年より同社技術顧問。在米経験も長く、銀行における内外でのリスク管理業務の経験が豊富。
Senior Director, Global Risk Consulting SAS Institute Inc. ジョン・ショースタ氏

SAS Instituteのグローバル・リスク・コンサルティング担当シニア・ディレクター。2017年入社。前勤務先のU.S. Bankにおける最終役職は住宅ローン部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデント(EVP)および最高財務責任者(CFO)。同役職における責任統括領域には、米連邦準備制度のストレステスト(CCAR: Comprehensive Capital Analysis and Review: 包括的資本分析およびレビュー)への対応、定量的な財務システムの開発、ヘッジ・アナリティクス、バランスシート管理、モーゲージサービシング権(MSR)の評価など、数多くの会計・財務機能を含む。CFO就任前は、同行のコーポレート・トレジャリー部門のシニア・バイス・プレジデントとして、経済資本およびBasel II/IIIに関連した施策(プログラム)の管理、価格設定モデルの管理および開発、株主資本利益率(ROE)アナリティクス、レベル3資産の評価などを責任統括。ALCO、Market & Operational Risk 委員会において、投票権を持つ委員を務めた経験もある。

 



【対象】: 金融機関の役員、経営企画部門、リスク管理部門、
コンプライアンス部門等の方、および関連省庁・業界団体の方
(※対象外の方はお申込いただけません。予めご了承ください。)




お問い合わせ(事務局:株式会社グッドウェイ)
  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 
茅場町一丁目平和ビル9階 
TEL:03-5614-0016
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