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2020/04/02

[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

| by:ウェブ管理者
*01:23JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる





ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドが拡大した。

■変動率
・1カ月物13.19%⇒13.69%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.10%⇒11.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.10%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.24%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+4.25%⇒+4.28%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+4.31%⇒+4.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+4.48%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.55%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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